Глубина книги заказов (или просто «глубина» на финансовых рынках) — это показатель, который отражает количество и объем ордеров на покупку и продажу, размещенных в книге заявок (order book) на конкретный финансовый инструмент. Это позволяет трейдерам и инвесторам понять, насколько ликвиден рынок для данной акции, валютной пары или другого актива.
Глубина книги заказов включает в себя:
- Объем заявок — сколько акций или контрактов ожидают исполнения на различных уровнях цен.
- Цены — на каких ценовых уровнях размещены ордера на покупку и продажу.
Чем больше ордеров на покупку или продажу на определенной ценовой ступени, тем выше ликвидность на этом уровне. Если книга заказов «глубока», это означает, что на различных уровнях цен есть много заявок, что может помочь удерживать цену стабильной даже при крупных сделках. Мелкая или узкая книга заказов может привести к сильным колебаниям цен, если крупные ордера пытаются исполниться, так как количество ордеров на соответствующих уровнях будет недостаточным для их покрытия.