Спотовая сеточная торговля — это разновидность сеточной торговли, которая применяется на спотовом рынке (spot market). Спотовый рынок — это рынок, где сделки на покупку или продажу активов, например валюты, акций или криптовалют, происходят сразу (или в краткосрочной перспективе), а не на форвардных или фьючерсных рынках, где сделки выполняются через определенное время в будущем.
В спотовой сеточной торговле стратегия состоит в размещении ордеров на покупку и продажу с заранее установленными интервалами, которые открываются автоматически при достижении ценой этих уровней. На спотовом рынке такие ордера исполняются немедленно, когда цена достигает заданных значений. Это означает, что активы обмениваются или покупаются/продаются по текущей рыночной цене.
Принцип работы спотовой сеточной торговли:
- Определение уровней: Трейдер устанавливает сетку ордеров на спотовом рынке, определяя цены, на которых будут открываться позиции. Например, если актив торгуется по цене 100, трейдер может установить сетку ордеров через 1 доллар (99, 100, 101 и так далее).
- Автоматическое открытие ордеров: Как только цена достигает одного из уровней сетки, ордер автоматически открывается. В зависимости от конфигурации стратегии, это может быть ордер на покупку, если цена упала, или на продажу, если цена выросла.
- Прибыль от колебаний цены: Цель — заработать на краткосрочных колебаниях цены активов. Позиции могут быть закрыты сразу или с использованием ордеров типа Take Profit или Stop Loss, чтобы зафиксировать прибыль или минимизировать убытки.
Преимущества спотовой сеточной торговли:
- Исполнение сделок по рыночной цене: В отличие от фьючерсных или опционных контрактов, сделки на спотовом рынке происходят немедленно по текущей рыночной цене, что делает стратегию более понятной и быстрым способом получения прибыли от краткосрочных колебаний.
- Простота и прозрачность: Спотовая торговля не требует сложных расчетов, связанных с экспирацией контрактов или стоимостью финансирования, как это бывает на фьючерсных рынках.
- Гибкость стратегии: Спотовая сеточная торговля позволяет трейдерам настраивать уровни ордеров, интервалы и размеры сделок в зависимости от рыночных условий, что даёт возможность адаптировать стратегию под различные активы и временные рамки.
- Автоматизация: Многие трейдеры используют торговых ботов или алгоритмы для автоматизации процесса, что позволяет осуществлять торговлю круглосуточно и без необходимости постоянного мониторинга.
Риски:
Как и любая другая стратегия, спотовая сеточная торговля связана с рисками. При длительном движении рынка против установленных ордеров, трейдер может столкнуться с большими убытками, так как сетка будет открывать новые позиции без учета тренда, что увеличивает количество открытых сделок и потенциальные убытки.