Волна Эллиотта (Elliott Wave) — это теория в техническом анализе финансовых рынков, которая утверждает, что цены на активы движутся в повторяющихся циклах, состоящих из пяти волн в направлении основного тренда (волны «тренда»), за которыми следуют коррекционные волны, состоящие из трёх волн (волны «коррекции»). Эта теория была разработана Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах и описана в его книге «The Wave Principle».
Основные принципы волн Эллиотта:
Структура волн:
- Волны тренда (Impulse waves): Эти волны движутся в направлении основного тренда. Волны тренда делятся на пять подволн: три направленных вверх (волны 1, 3, 5) и две направленных вниз (волны 2 и 4).
- Волны коррекции (Corrective waves): Эти волны идут в направлении против основного тренда. Волны коррекции делятся на три подволны: A, B и C.
Принципы волн:
- Волна 1: Первая волна тренда обычно начинается после завершения предыдущего цикла коррекции. Она часто является началом нового восходящего или нисходящего тренда.
- Волна 2: Вторая волна коррекции идет в направлении, противоположном первой волне. Она часто снижается на уровне от 50% до 61,8% от восходящего движения первой волны.
- Волна 3: Третья волна является самой длинной и сильной волной тренда. Она часто превышает по размеру первую волну.
- Волна 4: Четвертая волна коррекции снова движется в направлении, противоположном третьей волне, и обычно корректирует часть движения третьей волны.
- Волна 5: Пятая волна тренда заканчивает цикл волн тренда.
Анализ и применение:
- Теория волн Эллиотта используется трейдерами и аналитиками для прогнозирования будущих ценовых движений, определения точек входа и выхода из рынка, а также для понимания общих трендов и их направления.
Ограничения и критика:
- Критики теории указывают на её субъективность и трудность в применении на практике из-за интерпретации волн и их структур. Некоторые трейдеры предпочитают использовать другие инструменты технического анализа, чтобы подтвердить предположения, основанные на волнах Эллиотта.
В целом, волны Эллиотта представляют собой одну из теорий, помогающих трейдерам и аналитикам понять и прогнозировать ценовые движения на финансовых рынках. Их успешное применение требует глубокого понимания и опыта в интерпретации структур волн и их взаимодействия с другими факторами рынка.