Имбаланс в трейдинге – это состояние, при котором в рыночных ордерах наблюдается неравенство между спросом и предложением. Это может проявляться в виде несоответствия между объемами покупателей и продавцов на рынке. Имбаланс часто вызывает значительные изменения цены, так как рынок стремится к равновесию.
Основные виды имбалансов в трейдинге:
- Имбаланс спроса и предложения:
- Избыток покупателей (demand imbalance): Когда объем заявок на покупку превышает объем заявок на продажу, цена актива обычно начинает расти.
- Избыток продавцов (supply imbalance): Когда объем заявок на продажу превышает объем заявок на покупку, цена, как правило, падает.
- Имбаланс в стакане ордеров:
- Это ситуация, когда на одной из сторон стакана ордеров (bid или ask) значительно больше ордеров, что может указывать на потенциальное движение цены в противоположную сторону.
- Имбаланс объемов:
- Отражает разницу в объемах торгов на разных уровнях цены. Например, если на уровне цены 100 торгуется значительно больше акций, чем на уровне 101, это может повлиять на ценовую динамику.
- Имбаланс в кумулятивных данных:
- Используется в инструментах типа Delta (разница между покупками и продажами по рыночным ордерам) для оценки преобладающей силы на рынке.
Причины возникновения:
- Новости и события: Релизы макроэкономической статистики, корпоративные отчеты или заявления центральных банков.
- Аномальные объемы: Действия крупных игроков, таких как институциональные инвесторы.
- Алготрейдинг: Когда алгоритмы создают временный перекос спроса и предложения.
Как трейдеры используют имбаланс:
- Поиск точек входа: Имбалансы часто сигнализируют о возможных разворотах или продолжениях тренда.
- Анализ рыночного объема: Уровни с высоким дисбалансом могут быть важными зонами поддержки или сопротивления.
- Индикаторы и методы анализа: Применение кластерных графиков, дельта-анализов или других визуализаций данных.
Имбаланс – это ключевой сигнал, который помогает понять текущую динамику рынка и предсказывать потенциальные движения цены.