Индекс отрицательного объёма (NVI, Negative Volume Index) — это технический индикатор, используемый для анализа рыночных тенденций с учётом объёма торгов. Его основная цель — выявить изменения тренда на основе объёмов торгов в периоды, когда объём снижается.
Основные характеристики:
- Роль объёма: Индекс отрицательного объёма анализирует только те дни, когда объём торгов уменьшается по сравнению с предыдущим днём. Это важно, потому что предполагается, что снижение объёма может указывать на изменение настроений на рынке. Индикатор помогает выявить, когда цена движется на низком объёме, что может быть сигналом о будущих изменениях тренда.
- Трендовая фильтрация: NVI часто используется для фильтрации трендов, с акцентом на периоды, когда рынок показывает слабые движения с низким объёмом. Индикатор помогает определить, когда тренд может быть слабым и нуждается в дополнительной проверке.
- Положительное и отрицательное значение:
- Положительное значение индекса указывает на подтверждение восходящего тренда, если при снижении объёма цены продолжают расти.
- Отрицательное значение указывает на возможное снижение тренда или на его ослабление.
Как работает NVI:
- Сигналы тренда:
- Когда индекс растёт, это может свидетельствовать о поддержке текущего тренда, особенно в условиях, когда объём торгов снижается.
- Когда индекс падает, это может означать, что тренд ослабевает, и снижение объёма указывает на ослабление интереса участников рынка.
- Дивергенции: Как и многие другие индикаторы, индекс отрицательного объёма может показывать дивергенции с ценой. Например:
- Если цена продолжает расти, но индекс NVI снижается, это может быть сигналом о слабости тренда.
- Если цена падает, но NVI растёт, это может свидетельствовать о возможном развороте вверх.
- Использование с другими индикаторами: NVI часто используется в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов. Например, его можно комбинировать с другими осцилляторами или трендовыми индикаторами для более точного анализа.
Применение индекса отрицательного объёма:
- Подтверждение тренда: Индекс отрицательного объёма помогает трейдерам отслеживать устойчивость текущего тренда, особенно когда объём торгов снижается.
- Поиск точек разворота: Если наблюдается расхождение между ценой и индикатором (например, когда цена растёт, а NVI падает), это может быть сигналом о возможности разворота рынка.
- Оценка силы тренда: Индикатор позволяет оценить силу тренда на основе изменения объёма, что может быть полезно для принятия торговых решений.
Преимущества:
- Простота: Индикатор легко вычисляется и применим на различных рынках.
- Использование объёма: NVI помогает анализировать, как объём торгов влияет на тренд, что даёт дополнительную информацию для принятия решений.
Ограничения:
- Запаздывание: Как и многие индикаторы, NVI может давать сигналы с запозданием, так как он основывается на предыдущих данных о ценах и объёмах.
- Чувствительность к волатильности: В условиях высокой волатильности индикатор может давать ложные сигналы.
Индекс отрицательного объёма (NVI) полезен для анализа трендов, особенно в периоды снижения объёма торгов. Он помогает трейдерам оценить, насколько сильно поддерживается текущий тренд, и выявить возможные точки разворота.