Индексы отрицательного и положительного объёма — это два технических индикатора, которые помогают трейдерам анализировать динамику объёма торгов в контексте рыночных движений. Эти индикаторы основываются на концепции того, как объём торгов влияет на направление тренда.
1. Индекс отрицательного объёма (NVI, Negative Volume Index)
Индекс отрицательного объёма фокусируется на изменениях объёма торгов в периоды, когда объём снижается по сравнению с предыдущим днём. Он предполагает, что важные изменения на рынке происходят, когда объём снижается, так как в такие моменты рынок может меняться не так под воздействием массовых продаж или покупок.
Как работает:
- Когда объём падает, а цена растёт, это может свидетельствовать о поддержке восходящего тренда.
- Когда объём падает, а цена падает, это может указывать на ослабление тренда.
- Индикатор направлен на фильтрацию трендов, фокусируясь на моменты, когда объём снижается, что может сигнализировать о более слабых рыночных движениях.
Применение:
NVI полезен для анализа устойчивости тренда на низком объёме. Он помогает отслеживать ситуации, когда рынок продолжает двигаться при снижении объёма, что может сигнализировать о подлинной силе тренда.
2. Индекс положительного объёма (PVI, Positive Volume Index)
Индекс положительного объёма отслеживает изменения объёма в периоды, когда объём растёт по сравнению с предыдущим днём. Этот индикатор предполагает, что важные изменения на рынке происходят, когда объём увеличивается, поскольку это свидетельствует о большем интересе со стороны участников рынка.
Как работает:
- Когда объём растёт, а цена растёт, это подтверждает восходящий тренд.
- Когда объём растёт, а цена падает, это может сигнализировать о слабости тренда или возможном развороте.
- PVI отслеживает, как увеличения объёма совпадают с движением цены, чтобы определить силу тренда.
Применение:
PVI используется для оценки силы тренда в моменты, когда объём торгов растёт, что может быть признаком более интенсивных покупок или продаж. Это позволяет трейдерам оценить, насколько сильно поддерживается тренд в условиях повышенного интереса со стороны участников рынка.
Сравнение и использование:
- NVI — фокусируется на днях с низким объёмом, пытаясь оценить, как рынок ведёт себя, когда интерес участников ослабевает.
- PVI — ориентирован на дни с повышенным объёмом, чтобы увидеть, как рынок реагирует на более сильное присутствие трейдеров.
Обычно оба индикатора используются в комбинации, чтобы получить полное представление о том, как объём влияет на текущий тренд. Когда оба индикатора движутся в одну сторону, это может сигнализировать о сильном тренде. Если один из индикаторов отклоняется от другого, это может указывать на возможное ослабление или разворот тренда.
Преимущества:
- Оба индикатора помогают трейдерам фильтровать сигналы и определять, поддерживается ли текущий тренд объёмом.
- Они дают информацию о рыночных настроениях на основе объёмов, а не только на основе ценовых движений.
Ограничения:
- Как и все индикаторы, они могут давать ложные сигналы, особенно в условиях высокой волатильности или бокового рынка.
- Запаздывание индикаторов из-за того, что они используют прошлые данные о цене и объёме.