Индикаторы профиля объема (Volume Profile) — это инструменты технического анализа, которые отображают распределение объемов торгов по различным ценовым уровням за определенный период времени. В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают общий объем за определенное время, профили объема отображают объем на разных уровнях цен, что помогает трейдерам понять, где происходят основные торговые активности.
Основные типы индикаторов профиля объема:
- Volume Profile (VP): Это базовый индикатор профиля объема, который показывает распределение объема по ценовым уровням за определенный период времени. Он строится вертикально по оси цены, где более длинные горизонтальные линии показывают, на каких уровнях было больше торговых сделок.
- Value Area (VA): Это область, где было совершено большинство сделок. Она часто используется для определения уровней поддержки и сопротивления. Значение
Value Areaпредставляет собой диапазон цен, в котором было заключено определенное количество сделок (например, 70% от общего объема). - Point of Control (POC): Это ценовой уровень, на котором был зафиксирован наибольший объем за выбранный период. POC указывает на наиболее активный ценовой уровень, где происходили основные сделки. Этот уровень часто считается сильным уровнем поддержки или сопротивления.
- High Volume Node (HVN): Это участки профиля, где объем торговли был наибольшим. HVN указывает на уровни, где было много торгов, и они могут быть важными зонами поддержки или сопротивления.
- Low Volume Node (LVN): Это участки, где объем был низким. LVN могут служить уровнями слабо удерживаемых цен, которые могут быть пробиты при малом объеме или когда рынок движется через них.
Как использовать индикаторы профиля объема:
- Определение уровней поддержки и сопротивления:
- POC, HVN и Value Area часто используются для нахождения уровней поддержки и сопротивления, так как на этих уровнях рынок демонстрировал сильную активность.
- Если цена приближается к HVN и отскакивает, это может быть сигналом поддержки или сопротивления.
- Торговля на пробоях:
- Когда цена пробивает LVN (низкий объем) или POC, это может свидетельствовать о сильном движении в одну из сторон. Пробой таких уровней может сопровождаться увеличением объема и продолжением тренда.
- Оценка рыночной активности:
- С помощью профиля объема трейдеры могут оценить, где происходит большая часть торгов, и какие уровни являются ключевыми для текущего рыночного состояния.
- Временной анализ:
- Профиль объема можно анализировать не только по дневным или недельным данным, но и по более коротким временным промежуткам, что позволяет находить краткосрочные уровни поддержки и сопротивления.
Пример использования:
- Если POC (точка контроля) находится в районе 1000, и цена отскакивает от этой отметки, это может указывать на сильный уровень поддержки.
- Если цена проходит через LVN и не возвращается к нему, это может быть сигналом сильного движения, и трейдеры могут ожидать дальнейшее движение в том же направлении.
Преимущества использования профиля объема:
- Он помогает увидеть картину рынка с точки зрения объема на разных уровнях цен.
- Позволяет определять ключевые уровни для входа и выхода из рынка.
- Помогает выявлять силу тренда, а также слабые и сильные участки рынка.
Заключение:
Индикаторы профиля объема дают трейдерам полезную информацию о том, где происходят основные торги и на каких уровнях цены сосредоточен большой объем. Это помогает принимать более обоснованные решения по входу и выходу с рынка, а также предсказать возможные точки разворота или пробоя.