Волны Эллиотта работают по принципу, согласно которому рыночные движения следуют определённым волновым паттернам, которые можно использовать для прогнозирования будущих изменений цен. Теория предполагает, что движение цен на финансовых рынках происходит в виде волновых циклов, отражающих эмоциональные и психоэкономические реакции участников рынка.
Основные принципы работы волн Эллиотта
Основные волны:
- Импульсные волны (движущиеся в направлении основного тренда): Состоят из пяти волн, обозначаемых цифрами 1, 2, 3, 4 и 5.
- Волна 1: Начало нового тренда. Обычно начинается после некоторого периода консолидации или накопления.
- Волна 2: Коррекция после волны 1. Цены откатываются, но не опускаются ниже начала волны 1.
- Волна 3: Основное движение в направлении тренда. Часто самая длинная и сильная волна из пяти.
- Волна 4: Коррекция после волны 3. Обычно более слабая по сравнению с волной 2 и не пересекает уровень начала волны 3.
- Волна 5: Финальная волна импульса. Обычно завершающая текущий тренд, но может быть также слабо выраженной.
- Коррекционные волны (движущиеся против основного тренда): Состоят из трех волн, обозначаемых буквами A, B и C.
- Волна A: Первоначальная волна коррекции, которая сигнализирует о начале противоположного тренда.
- Волна B: Частичный откат к предыдущему тренду. Может выглядеть как продолжение основного тренда, но на самом деле это часть коррекционной волны.
- Волна C: Завершение коррекции и продолжение основного тренда в обратном направлении.
Фрактальная природа волн:
- Волновая теория Эллиотта предполагает, что волны фрактальны, то есть они повторяются на разных временных интервалах. Это означает, что каждая волна может содержать более мелкие волны с теми же паттернами, что позволяет анализировать графики на разных временных масштабах.
Правила и исключения:
- Правило 1: Волна 2 никогда не возвращается выше начала волны 1.
- Правило 2: Волна 3 никогда не является самой короткой из волн 1, 3 и 5.
- Правило 3: Волна 4 не пересекает уровень начала волны 1.
- Исключения: Волновая теория допускает исключения, но они должны быть обоснованы контекстом и дополнительным анализом.
Расширенные и модифицированные паттерны:
- Эллиотт также описывал различные сложные паттерны, такие как диагонали, расширенные треугольники и двойные тройки, которые могут возникать в ходе развития волн.
Инструменты и методы:
- Фибоначчи: Уровни Фибоначчи часто используются для определения потенциальных уровней коррекции и целей для волн. Например, часто встречаются уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%.
- Рынки и тренды: Волновая теория может применяться к различным рынкам (акции, фьючерсы, валюты) и используется для анализа трендов и циклов.
Применение волновой теории
- Анализ графиков: Трейдеры и аналитики используют волновую теорию для выявления текущих и будущих трендов на основе исторических данных.
- Прогнозирование: На основе анализа волновых паттернов трейдеры могут прогнозировать будущие изменения цен и планировать свои торговые стратегии.
- Сочетание с другими методами: Волновая теория часто комбинируется с другими методами технического анализа, такими как индикаторы, уровни поддержки и сопротивления, чтобы улучшить точность прогнозов.
Волновая теория Эллиотта предоставляет структуру для анализа рыночных движений, но требует практики и опыта для правильной интерпретации и применения на практике.