Для обнаружения дивергенции в техническом анализе используются различные индикаторы (осцилляторы). Они помогают выявлять расхождения между движением ценового графика и показаниями самого индикатора. Вот основные индикаторы, которые наиболее часто используются для определения дивергенции:
1. RSI (Relative Strength Index) — Индекс относительной силы
RSI измеряет скорость и силу изменения цен. Он показывает, насколько актив перепродан или перекуплен. Важно, что RSI является осциллятором и его можно использовать для нахождения расхождений с ценовым движением.
- Как показывает дивергенцию:
- Бычья дивергенция: Цена формирует новые минимумы, но на RSI — более высокие минимумы.
- Медвежья дивергенция: Цена формирует новые максимумы, но на RSI — более низкие максимумы.
2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD — это индикатор, который основан на разнице между двумя скользящими средними (обычно 12 и 26 периодов). Он показывает силу тренда и возможные развороты. MACD часто используется для поиска дивергенций.
- Как показывает дивергенцию:
- Бычья дивергенция: Цена формирует новый минимум, а MACD — более высокий минимум.
- Медвежья дивергенция: Цена формирует новый максимум, а MACD — более низкий максимум.
3. Stochastic Oscillator (Стохастик)
Стохастик измеряет текущее положение цены относительно диапазона цен за определённый период времени. Он колеблется в пределах от 0 до 100 и помогает выявлять перекупленность и перепроданность на рынке.
- Как показывает дивергенцию:
- Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум, но стохастик показывает более высокий минимум.
- Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум, но стохастик показывает более низкий максимум.
4. CCI (Commodity Channel Index) — Индекс товарного канала
CCI измеряет отклонение текущей цены от её средней цены за определённый период. Он помогает выявить экстремальные уровни и расхождения, связанные с разворотами тренда.
- Как показывает дивергенцию:
- Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум, но CCI показывает более высокий минимум.
- Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум, но CCI показывает более низкий максимум.
5. ADX (Average Directional Index)
ADX используется для измерения силы тренда, а не его направления, однако в сочетании с другими индикаторами может помочь выявить дивергенцию, если тренд теряет свою силу.
6. Awesome Oscillator
Этот индикатор измеряет разницу между 34-периодной и 5-периодной простыми скользящими средними. Он может помочь выявить расхождения и возможные изменения тренда.
- Как показывает дивергенцию:
- Бычья дивергенция: Цена делает новый минимум, а осциллятор показывает более высокий минимум.
- Медвежья дивергенция: Цена делает новый максимум, а осциллятор показывает более низкий максимум.
Как использовать эти индикаторы для дивергенции?
Чтобы найти дивергенцию, нужно сравнить движение цен с движением индикатора:
- Если цена делает новый максимум/минимум, а индикатор не повторяет этот минимум/максимум (он показывает более низкие или более высокие значения), это расхождение (дивергенция) и может служить сигналом для возможного разворота тренда.
- Для точности комбинируйте индикаторы и подтверждайте сигналы другими методами технического анализа, такими как уровни поддержки и сопротивления, паттерны свечей или другие индикаторы.
Заключение:
Для обнаружения дивергенции чаще всего используют RSI, MACD, Стохастик и CCI, поскольку они являются осцилляторами, которые показывают расхождения с ценой. Комбинируя несколько из них, можно повысить точность сигнала.