Ключевые компоненты книги ордеров включают:
- Ордеры на покупку (Bid):
- Цена (Bid Price): Максимальная цена, которую покупатель готов заплатить за актив.
- Объём (Size): Количество актива, которое трейдер хочет приобрести по этой цене.
- Располагаются в книге ордеров по убыванию цен (от самой высокой к низкой).
- Ордеры на продажу (Ask):
- Цена (Ask Price): Минимальная цена, по которой продавец готов продать актив.
- Объём (Size): Количество актива, которое трейдер готов продать по этой цене.
- Упорядочены по возрастанию цен (от самой низкой к высокой).
- Лучшие цены (Best Bid и Best Ask):
- Best Bid: Наивысшая цена на покупку в книге ордеров.
- Best Ask: Наименьшая цена на продажу в книге ордеров.
- Разница между ними называется спредом.
- Спред (Spread):
- Разница между лучшей ценой покупки (Best Bid) и лучшей ценой продажи (Best Ask).
- Узкий спред указывает на высокую ликвидность, широкий спред — на низкую.
- Объём (Volume):
- Показывает суммарное количество заявок на покупку или продажу на конкретном уровне цены.
- Позволяет оценить ликвидность на разных ценовых уровнях.
- Глубина рынка (Market Depth):
- Отражает количество и распределение ордеров на разных ценовых уровнях, показывая полный «стакан» спроса и предложения.
- Типы ордеров:
- Лимитные ордера (Limit Orders): Устанавливаются на конкретные цены и отображаются в книге ордеров до исполнения.
- Рыночные ордера (Market Orders): Исполняются по текущей лучшей доступной цене и влияют на книгу ордеров, поглощая лимитные заявки.
- Обновления книги ордеров:
- Постоянные изменения, происходящие в реальном времени, включающие добавление, исполнение или отмену ордеров.
Эти компоненты в совокупности определяют структуру и функциональность книги ордеров, позволяя трейдерам и участникам рынка отслеживать текущее состояние спроса и предложения.