Скальпинг по стакану — это стратегия краткосрочной торговли, основанная на анализе стакана заявок (или книги ордеров), который показывает текущие заявки на покупку и продажу активов на бирже. Скальперы, использующие эту стратегию, стараются извлечь прибыль из небольших колебаний цен в течение очень короткого времени, совершая множество сделок за день.
Как работает скальпинг по стакану:
- Анализ стакана заявок: Стакан заявок отображает все текущие лимитные ордера на покупку и продажу по различным ценовым уровням. Он состоит из двух частей:
- Левый столбец — заявки на покупку (Bid).
- Правый столбец — заявки на продажу (Ask).
- Объем ордеров: В стакане можно увидеть, сколько ордеров стоит на различных ценовых уровнях. Если на одном уровне большое количество ордеров, это может сигнализировать о сильной поддержке (для покупок) или сопротивлении (для продаж). Скальпер использует эти данные, чтобы принять решение о входе или выходе из позиции.
- Стратегии входа и выхода:
- Ликвидация крупных ордеров: Если на уровне находится много заявок на покупку, и они начинают сдерживать цену, скальпер может попытаться открыть короткую позицию, если считает, что эти ордера будут поглощены продавцами. Аналогично, если есть большой объем ордеров на продажу, и их не удается поглотить покупателям, скальпер может открыть длинную позицию.
- Использование уровня ликвидности: Скальпер может использовать глубину рынка и предсказывать движение цены, если видит на стакане большой ордер, который может двинуть рынок.
- Ликвидность и спред: Скальпинг требует хорошей ликвидности, чтобы сделки выполнялись быстро и по выгодной цене. Чем выше ликвидность, тем меньше спред (разница между ценой покупки и продажи), что делает стратегию скальпинга более эффективной.
- Минимальные движения: Скальперы ориентируются на минимальные изменения цены, которые происходят на малых временных интервалах. Обычно они открывают позиции на несколько секунд или минут и закрывают их, как только цена двигается на несколько пунктов.
Преимущества скальпинга по стакану:
- Быстрая прибыль: Возможность получения быстрой прибыли от небольших изменений цены.
- Малый риск: Поскольку скальпинг предполагает очень короткие позиции, риски потерь могут быть меньше, если правильно управлять ордерами и использовать стоп-лоссы.
- Множество сделок: Скальпер может совершать множество сделок в течение дня, что повышает потенциальную прибыль.
Недостатки скальпинга по стакану:
- Высокие комиссии: Поскольку скальперы совершают много сделок, комиссии могут съедать значительную часть прибыли, особенно если платформа или брокер берет высокую комиссию за каждую сделку.
- Требования к скорости и вниманию: Скальпинг требует очень быстрой реакции и постоянного наблюдения за стаканом и ценами, что может быть стрессовым и требовать много времени.
- Необходимость в высокоскоростном подключении: Для успешного скальпинга важна высокая скорость интернета и быстродействующая торговая платформа, чтобы избежать задержек при исполнении ордеров.
Заключение:
Скальпинг по стакану — это высокочастотная стратегия, которая использует данные о текущих заявках на покупку и продажу для быстрого реагирования на малые ценовые движения. Для успешной торговли скальпер должен тщательно анализировать стакан, понимать объемы и ликвидность, а также уметь быстро принимать решения.