Тренд цены и объёма (Price-Volume Trend, PVT, или Volume-Price Trend, VPT) — это индикатор технического анализа, который используется для оценки взаимосвязи между ценой и объёмом торгов. Он позволяет трейдерам понять, насколько сильно объём подтверждает ценовые движения, и может помочь выявить устойчивость тренда или его возможное ослабление.
Принципы работы:
- Связь между ценой и объёмом:
- PVT показывает, как объём торгов влияет на цену. Если цена актива растёт и объём торгов увеличивается, это подтверждает тренд, указывая на его силу. Если цена растёт при низком объёме, это может сигнализировать о слабости тренда.
- Если цена падает, а объём увеличивается, это подтверждает нисходящий тренд, а если объём падает при падении цены, это может означать, что рынок не поддерживает нисходящее движение.
- Построение PVT:
- Когда цена актива растёт, индикатор PVT увеличивается на величину объёма, пропорционального изменению цены.
- Когда цена падает, PVT уменьшается.
- Индикатор даёт трейдерам информацию о том, насколько объём поддерживает или ослабляет текущие ценовые движения.
- Использование PVT:
- Подтверждение тренда: Если тренд подтверждается объёмом, PVT будет расти или падать в зависимости от направления цены. Если объём и цена движутся в одном направлении, это сигнализирует о силе тренда.
- Дивергенция: Если цена продолжает двигаться в одном направлении, а PVT начинает двигаться в противоположную сторону, это может быть сигналом о слабости текущего тренда или возможном развороте.
- Сигналы для торговли:
- Покупка: Если цена растёт, и PVT увеличивается, это подтверждает восходящий тренд и может быть использовано как сигнал для покупки.
- Продажа: Если цена падает, и PVT уменьшается, это подтверждает нисходящий тренд и может служить сигналом для продажи.
- Дивергенция: Если цена и PVT начинают двигаться в разных направлениях (например, цена продолжает расти, а PVT падает), это может быть предупреждением о возможном развороте тренда.
Преимущества:
- Подтверждение тренда: PVT помогает трейдерам понять, насколько объём подтверждает направление цены, и таким образом, даёт более точные сигналы для торговли.
- Простота использования: Индикатор легко интерпретировать и он может быть использован на различных таймфреймах для анализа рыночных движений.
- Объём как подтверждение: В отличие от других индикаторов, таких как On-Balance Volume (OBV), PVT учитывает пропорциональность изменения объёма в зависимости от ценового движения, что делает его более точным для некоторых рынков.
Ограничения:
- Не всегда точен на слабых трендах: В условиях бокового движения или низкой волатильности PVT может не дать чётких сигналов, так как его эффективность зависит от силы тренда.
- Запаздывание: Как и большинство индикаторов, PVT работает на исторических данных, что означает, что он может давать сигналы с некоторым запозданием.
Тренд цены и объёма (PVT) — это полезный инструмент для анализа силы тренда, который учитывает объём торгов, помогая трейдерам лучше понять устойчивость текущих ценовых движений и сделать более обоснованные торговые решения.